Ultimate Oscillator.
Ultimate Oscillator é um oscilador de impulso desenvolvido por Larry Williams em 1976. Os osciladores de curto prazo tendem a sinalizar o excesso de velocidade muito cedo na tendência, enquanto os períodos de tempo mais longos tendem a dar sinais de entrada tardia, muitas vezes quando o rali quase expirou. A característica principal do Ultimate Oscillator é que ele usa três intervalos de tempo para minimizar os falsos sinais. Larry Williams dá uma história detalhada do oscilador e como trocá-lo em seu site.
Sinais de negociação.
Larry Williams tem dois requisitos para um sinal de compra ou venda do Ultimate Oscillator:
Divergência entre o Oscilador Final e Preço; e The Ultimate Oscillator cai abaixo da baixa entre os dois picos, se Price for tendendo para cima, ou acima do pico entre duas curvas quando o preço for mais alto.
Williams acrescenta uma disposição:
"Todos os sinais de divergência devem primeiro ter visto o índice aumentar acima de 50% para vender e cair abaixo de 30% para uma compra. Os padrões divergentes que ocorrem sem o índice primeiro a esses níveis não devem ser atuados".
Williams descreve três tipos de saídas:
Quando curto.
Inverta sua posição se você conseguir um sinal oposto; Saia, mas não inverta sua posição se o Último Oscilador cair abaixo de 30% *; e Sair se o Ultimate Oscillator subir acima de 65% a qualquer momento durante um curto comércio.
Inverta sua posição se você conseguir um sinal oposto; Saia, mas não inverta sua posição se o Ultimate Oscillator subir acima de 70%; e Sair se o Ultimate Oscillator cair abaixo de 45% ** a qualquer momento durante um longo comércio após ter ultrapassado 50%.
* Williams comenta que esse sinal pode ser cedo às vezes, mas aumentará sua porcentagem de vencedores.
** Interessante que 45% não seja a imagem espelhada da regra para posições curtas. Williams parece menos inclinado a tolerar pull-backs em uma posição longa do que quando fica curto.
Variação para Sinais do Oscilador Ultimate.
Eu introduzi algumas variações nos sinais de Larry Williams para o Ultimate Oscillator. Às vezes, bons sinais são perdidos porque não há divergência: o preço já inverteu a direção ou inverte ao mesmo tempo que o Ultimate Oscillator. Veja [1] e [6] no exemplo abaixo. Eu dispenso o requisito de preço para se divertir e simplesmente procurava reversões no Ultimate Oscillator.
Também a recuperação acima da alta intermediária (ou abaixo da calha intermediária) pode ser excessivamente onerosa se a primeira calha atingir abaixo de 30% (ou acima de 70%) como em [6] acima. Esta regra pode ser alterada para simplesmente uma cruz acima / abaixo de 50%.
Sinais Revisados.
Requisitos revisados para um comércio:
O Oscilador Final inverte a direção, com um pico mais baixo depois de subir acima de 70% ou uma calha superior depois de cair abaixo de 30%; e The Ultimate Oscillator então cruza abaixo de 50% após o pico mais baixo ou acima de 50% após o canal mais alto *.
* Você pode encontrar uma situação extrema em que o segundo pico já está abaixo de 50%, ou a segunda calha já está acima de 50% e, portanto, não irá atravessar o nível de 50%. Estes são sinais muito fortes e eu simplesmente substitui a reversão em 10% pelo segundo requisito.
Exemplo de Oscilador Final.
O gráfico semanal do Spot Gold é plotado com um Oscilador Ultimate 5,10,20-week para uma visão de longo prazo.
Picos mais baixos no Ultimate Oscillator alertam para uma venda no final de 2018. Vá curto quando o oscilador reverter abaixo de 50% no final de dezembro de 2018. [Observe que não há divergência, à medida que o preço é revertido ao mesmo tempo que o indicador, então isso não seria um sinal válido usando as regras originais de Williams.] Ultimate Oscillator não atravessa abaixo de 30%, então saia quando ele sobe acima de 65% no final de 2018. O Oscilador final cruzou abaixo de 30% e mostra uma divergência de alta em novembro de 2018. Vá longo quando o Oscilador aumenta acima de 50%. Saia do comércio longo quando Ultimate Oscillator sobe acima de 70% no início de 2018. Um pico mais baixo no Ultimate Oscillator avisa de um potencial comércio curto. Fique curto quando o Oscilador cai abaixo de 50% em abril de 2018, após o pico mais baixo. [Note Ultimate Oscillator não atravessa abaixo da calha intermediária, então este não seria um sinal válido usando as regras originais de Williams.] Sair do comércio curto quando Ultimate Oscillator sobe acima de 65% em outubro de 2018. Aumentos de picos no Ultimate Oscillator (após o cruzamento abaixo de 30%) indicam uma tendência ascendente. Vá em abril de 2018 quando o Oscilador sobe acima de 50% após a segunda calha. [Observe que não há divergência, à medida que o preço foi revertido ao mesmo tempo que o indicador, então este não seria um sinal válido usando as regras originais de Williams. Ultimate Oscillator também não se eleva acima da alta intermediária em 70%.] O Ultimate Oscillator não aumenta acima de 70%. Saia da posição longa no final de agosto de 2018, quando o Oscilador se retira abaixo de 45%.
Ultimate Oscillator - Configuração.
A configuração padrão é os períodos de tempo de 7, 14 e 28 dias de Larry William. Se você variar do padrão, cada um dos períodos de tempo é o dobro do anterior. Por exemplo, se você selecionar 15 dias, os períodos mais longos serão 30 e 60 dias. Igualmente 5, 10 e 20 semanas.
Selecione Indicadores e Último Oscilador na coluna esquerda do Painel Indicador. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador.
Ultimate Oscillator Colors.
Tradicionalmente de cor azul. Para alterar as cores dos indicadores, abra a legenda clicando em "L" na barra de ferramentas ou digitando "L" no seu teclado. Ajuste as cores individuais clicando nos remendos de cores ao lado do indicador na legenda.
Compare as nossas visualizações de mercado.
Ultimate Oscillator Formula.
Primeiro, calcule a atividade de compra: Fechar - Faixa verdadeira baixa.
Então, True Range: True Range High - True Range Low.
Atividade de compra de soma para cada um dos três períodos (por exemplo, 7, 14 e 28 dias).
Sum True Range para cada um dos mesmos períodos.
Calcule a Porcentagem de Compra dividindo a Soma de Atividade de Compra pela Soma da Variedade Verdadeira para cada um dos três períodos.
Multiplica a porcentagem de compra para o período mais curto em 4 e o período do meio em 2, de modo que os três períodos tenham igual peso.
Ultimate Oscillator é calculado como a soma da porcentagem de compra igualada ponderada para cada um dos três períodos, dividida por 7 (4 + 2 + 1) e expressa como uma porcentagem.
Eu realmente negocio.
Desenvolvi esse indicador de negociação e investimento em 1976. Todos os osciladores dizem-nos essencialmente o mesmo; como o preço se realizou ao longo de um horário específico. Este indicador é único, pois combina três períodos de tempo, curto, intermediário e longo prazo em um oscilador. Assim, tem menos divergências e sinais falsos do que um oscilador tradicional de um período de tempo. É um indicador de estoque ou de negociação de futuros que pode ser usado em qualquer período de tempo: negociação de curto prazo, negociação de dia, negociação de swing, negociação de longo prazo, investimento, negociação intra-dia, investimento, etc. - qualquer prazo de negociação para futuros, ações , ou commodities.
Vamos começar no início.
Não há nada mais intrigante para o comerciante inicial ou comerciante de ações do que a descoberta de osciladores. No início, os osciladores parecem ser a ferramenta perfeita de troca de estoque ou commodity, porque muitas vezes eles dão excelentes sinais de compra e venda. Mas, quanto mais você usa osciladores, mais você percebe que os osciladores dão um número igual de sinais falsos.
Desde 1900, os comerciantes de ações e commodities tentaram dominar seus osciladores para desenvolver uma nova abordagem que não dê sinais falsos ou divergências falsas, mas fornece uma visão do mercado que nenhuma outra ferramenta pode.
Um oscilador realmente mede o ímpeto dos dados, seja preço, volume ou interesse aberto. Um oscilador ajudará a mostrar a velocidade com que a informação está mudando. Assim, também pode definir áreas sobre-compradas ou super-vendidas.
O pioneiro no trabalho do oscilador foi Owen Taylor, que na década de 1920 apresentou o trabalho do oscilador com base em dados de 7 dias. Taylor analisou o preço hoje contra uma média móvel de 7 dias do preço ou uma média móvel de 7 dias de ações em avanço e declínio nos últimos sete dias.
Na década de 1940 Woods e Vignolia iniciaram sua abordagem interessante para o mercado de medição de volume no que agora é conhecido como On Balance Volume. Esses dois cavalheiros, com sede em São Francisco, começaram a administrar um fluxo cumulativo de volume positivo negativo que foi popularizado por Joe Granville. Woods e Vignolia também fizeram uma tremenda quantidade de trabalho do oscilador usando medidas de dias de 20 a 40 dias que tiveram volume versus dias que tinham volume baixo.
Um pouco mais cedo do que isso, os Relatórios de Lowry da Flórida estavam ocupados correndo médias móveis em avançar e diminuir o estoque ou avançar e diminuir o volume sob o título de "pressão de compra" e "pressão de venda".
Na década de 1950, não foi feito muito no caminho dos osciladores. Não foi até 1960 que a Security Market Research, um serviço fora de Denver, Colorado, mostrou um oscilador com base na diferença entre duas médias móveis que os crunchers do número do oscilador começaram a ficar ocupados novamente.
A capacidade de construir osciladores melhorou substancialmente com o advento do computador e, em especial, pequenos computadores pessoais. Isso permitiu a introdução de uma nova abordagem para osciladores indo além de uma média móvel simples. A nova turma comercial tinha ido à faculdade, tinha estudado suas matemáticas e, de repente, estava virando palavras como exponenciais, médias supersônicas, médias móveis ponderadas na frente, médias móveis remanescentes, números rolantes, etc.
Tudo isso atingiu o seu ponto de vista no que se tornou um dos osciladores mais conhecidos construídos por Wells Wilder: o Índice de Força Relativa. Na verdade, o índice não é uma medida de força relativa porque "relativo" significa "em relação a algo". O que Wilder criou foi um oscilador baseado em um ciclo de tempo de 14 dias, um oscilador que tem um registro decente de dar sinais de compra e venda no mercado.
O Opportunity do Oscilador.
A razão pela qual as pessoas continuaram mexendo com osciladores é que eles têm a capacidade de dar indicações antes dos pontos de viragem do mercado. Eu escrevi um artigo em 1973 para o que era então conhecido como revista Commodities (agora Revista Futures) que mostrou uma abordagem aos osciladores no mercado de carne de porco e óleo de soja que realmente levou os principais tops e fundos no mercado.
O problema para a maioria dos trabalhadores dos osciladores foi, e continuou sendo, que, embora freqüentemente os osciladores conduzam, às vezes eles levam muito cedo e, ao invés de comprar um fundo, você está comprando dagas caindo e sendo cortado. Mesmo os melhores osciladores dão consistentemente sinais de compra e venda prematuros. Eu acredito que o meu & quot; Ultimate Oscillator & quot; corrige isso.
O Problema do Oscilador.
A maior falha de osciladores é a incapacidade de lidar corretamente com os ciclos de tempo envolvidos. Deixe-me explicar isso um pouco. Se você usar uma média de 7 dias, como Taylor fez na década de 1920, você descobrirá rapidamente que o movimento máximo que você vai capturar é aquele que dura em algum lugar na área de 3 1/2 a 9 dias. Em outras palavras, o tipo de movimento que o oscilador capta não pode, por definição, ser muito maior do que o período de tempo medido no oscilador.
Se você sair para uma abordagem de longo prazo? Algo que mede o que está ocorrendo em sessenta ou setenta dias? O problema é que, quando o oscilador identificou a tendência, a tendência inverte-se. Os mercados são tão rápidos que qualquer coisa usando 30, 50 ou 80 dias não responde suficientemente rápido para entrar e sair com lucro.
Uma coisa que notei ao longo dos anos é que os osciladores tradicionais de curto prazo, como os que se apresentam na maioria dos livros de negociação e investimento, ficam muito positivos no início de uma grande mudança no mercado, mas mostram rapidamente a divergência e as leituras de sobrecompra, causando a maioria Os comerciantes vendem curto em algum lugar após a primeira etapa de um mercado de touro. Eles então ocupam uma posição curta no mercado e mantêm essa posição curta de uma forma ou de outra, real completamente curto ou com medo de comprar, para as próximas três ou quatro pernas do mercado de touro. Isso pode ser uma experiência dispendiosa. Isso acontece porque as medidas de tempo nos osciladores que estão seguindo são de natureza muito curta para obter um grande movimento.
Tudo sobre o Ultimate Oscillator.
O que realmente é necessário é um oscilador que se expande à medida que o mercado fica mais forte ou mais fraco. Por exemplo, se o mercado mostrar uma tremenda quantidade de força, seu oscilador expandiria a base de tempo, o que não permitiria que a flutuação de curto prazo influenciasse o fato de que o mercado virou a esquina a longo prazo.
Para capturar esse efeito, incluí no oscilador final três ciclos de tempo diferentes no mercado. Além disso, ao invés de medir o preço, acredito que é mais lucrativo medir a quantidade de acumulação e distribuição que ocorre no mercado.
Já não era sem tempo.
O tempo é um dos elementos mais críticos na criação do seu oscilador. Eu escolhi três períodos de tempo diferentes para o oscilador, três ciclos de tempo que geralmente foram os ciclos de tempo mais importantes no mercado. Eu uso um que é baseado em medidas de 7 e 14 e 28 dias de acumulação e distribuição. Descobri que esses períodos de tempo são geralmente os que dão os movimentos que os comerciantes desejam negociar.
O grande equalizador.
É preciso equalizar esses períodos de tempo. Para fazer isso, multiplicaremos os dados que obtemos das séries temporais de sete dias em 4 e multiplicamos os dados chegados do período de 14 dias por 2, tendo assim valores iguais para os três ciclos.
Medição de acumulação e distribuição.
Tentei medir a acumulação e distribuição em commodities em termos de volume, em termos de juros abertos e em termos de variação líquida, em termos de fatores de volatilidade, em termos de tick by tick trade, você o nomeia. A linha inferior de todo esse esforço é que o que parece ser a maneira mais fácil de medir a acumulação e a distribuição é simplesmente definir a pressão de venda como o movimento do preço do alto para o fechamento a cada dia, enquanto toma a medida de compra para ser a diferença entre baixo e próximo.
Para este estudo, também é necessário incorporar o preço de fechamento do dia anterior se o valor do dia seguinte for menor do que o preço de fechamento do dia anterior ou a baixa do dia seguinte for maior que o preço de fechamento. Em suma, então é necessário preencher as lacunas que ocorrem entre o preço de ontem e o máximo ou o alto de hoje. Por exemplo, se o preço de fechamento de ontem fosse de 60 e a baixa de esta manhã foi de 61 com um fechamento hoje de 63, a medida de compra não seria 63 menos 61, mas 63 menos 60 ou 3 centavos de compra.
Construindo o Oscilador.
Você precisa configurar várias colunas. Primeiro, eu sempre postei o alto, o baixo e o fechado a cada dia. Em uma coluna à direita, tenho as unidades de compra para esse dia, definido como o fechamento menos a verdadeira baixa. Depois saltei um par de colunas e tenho outra coluna para registrar a atividade total do dia. Nós definiríamos isso subtraindo o verdadeiro alto do verdadeiro baixo. Criamos, diariamente, a quantidade de compras para o dia e a quantidade total de atividades (compra e venda) para o dia.
Posso executar uma soma de 7 dias da quantidade total de compras nos últimos sete dias. Eu também executo uma soma de 14 dias do valor de compra e, finalmente, uma soma de 28 dias. Então, faço o mesmo com a atividade total ou a figura do intervalo executando 7, 14 e somas de 28 dias do intervalo.
Agora a diversão começa. Em seguida, dividir a figura de 7 dias do intervalo na figura de compra de 7 dias, dando a porcentagem de compra nesse período de tempo. Eu dividiremos o intervalo total dos 14 dias na compra dos 14 dias para me dar uma porcentagem de compra por 14 dias. Eu acompanho o terceiro passo de dividir o intervalo total nos últimos 28 dias na compra total para os 28 dias, me dando uma porcentagem de compras durante esse período de tempo. Finalmente eu multiplico a figura de 7 dias por 4 e a figura de 14 dias por 2 para igualar o impacto que cada período de tempo terá.
Se você me seguiu até agora, agora você percebe que eu adiciono os números finais de 7, 14 e 28 dias em uma figura de porcentagem principal que reflete as pressões de compra e, concomitantemente, a venda, de três períodos de tempo ao longo da últimos 28 dias, todos igualizados para dar a cada período de tempo um impacto igual. Esses dados são então plotados como uma variação percentual abaixo da ação de preço resultando no Ultimate Oscillator.
Regras para usar o Ultimate Oscillator.
Haverá dois requisitos para um sinal de compra e venda para ativar uma posição de mercado usando o oscilador. Nossa primeira demanda é que temos uma divergência de preço do oscilador. No caso de uma compra, devemos ter tido um menor preço baixo que não foi acompanhado por uma menor baixa no oscilador. No caso de uma venda, devemos ter tido um preço mais alto que não foi comparado pelo oscilador. Em segundo lugar, aguarde uma ruptura de tendência no Ultimate Oscillator para produzir o sinal real.
Como você pode ver em nosso gráfico semanal de Gold abaixo, por exemplo, A não há divergência entre o Ultimate Oscillator (a linha em azul) e o preço. No entanto, no exemplo B, há divergências entre o Ultimate Oscillator e o preço, ou seja, o preço aumentou enquanto o oscilador diminuiu.
Ultimate Oscillator Gold Weekly Bars.
Uma vez que a divergência de um sinal de venda ocorreu, observe o baixo no oscilador antes do pico que configurou a divergência. Uma vez que o Ultimate Oscillator cai abaixo desta baixa, você pode ocupar uma posição curta no mercado. A falha no oscilador é sua indicação de que é hora de vender. Muitas vezes, você verá isso acontecendo diretamente ou muito perto do preço real elevado.
Ultimate Oscillator Gold Daily Bars.
Depois que ocorreu a divergência de um sinal de compra, observe o alto no oscilador antes da baixa que configurou a divergência. Uma vez que o Ultimate Oscillator sobe acima deste pico, você toma uma posição longa. A ruptura de tendência no oscilador é sua indicação de que os compradores agora dominam e uma mudança ascendente começará. Mais uma vez, observe o quão perto esta tendência se rompe com a subida ocorre nos mínimos diários do preço.
Exemplo de Oscilador Final em Barras de 15 Minutos Intra-Day de Ouro.
Uma vez que você entrou em uma posição, você vai sair de uma das três maneiras seguintes:
1. Saia de um sinal oposto que ocorra. Você também iria se reverter para o lado longo.
2. Vá plana, não invertida, quando o Ultimate Oscillator cai para 30% ou menos. Este sinal será cedo às vezes, mas seu uso aumentará consideravelmente sua porcentagem de vencedores e reduzirá seu número de noites sem dormir.
3. Uma vez curto, feche a nossa posição indo plana, sempre que o índice subir acima de 65% ,. Esta é a sua perda de parada inicial.
1. Saia de um sinal oposto que ocorra. Você também estaria voltando para o lado curto.
2. Vá plana, não se inverte, quando o Ultimate Oscillator sobe acima de 70%. Os comentários em # 2 acima se aplicam.
3. Uma vez, feche sua posição indo plana, sempre que o índice cai abaixo de 45% depois de ter aumentado.
acima de 50%. Esta é a sua parada de perda.
Todos os sinais de divergência devem primeiro ter visto o índice subir acima de 50% para venda e caiu abaixo de 30% para uma compra. Os padrões divergentes que ocorrem sem o índice primeiro a esses níveis não devem ser atuados.
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Ultimate Oscillator.
DEFINIÇÃO de 'Ultimate Oscillator'
Um indicador técnico inventado por Larry Williams que usa a média ponderada de três períodos diferentes para reduzir a volatilidade e os sinais de transação falsa associados a muitos outros indicadores que dependem principalmente de um único período de tempo.
BREAKING DOWN 'Ultimate Oscillator'
Este é um indicador de alcance, o que significa que o valor flui entre 0 e 100. De forma semelhante ao RSI, os níveis abaixo de 30 são considerados como vendidos e os níveis acima de 70 são considerados sobrecompração. Os sinais de transação são obtidos ao encontrar situações em que o preço está em direções opostas ao indicador. Uma vez que essa divergência tenha sido identificada, o comerciante aguardará para confirmar a transação usando outros indicadores técnicos.
Qual é a estratégia comum que os comerciantes implementam ao usar o Ultimate Oscillator?
O oscilador final é um indicador que os comerciantes usam para medir o impulso em três intervalos de tempo. O uso de três intervalos de tempo ajuda a reduzir os falsos sinais de entrada de preços. O oscilador final ajuda os comerciantes a identificar onde há pressão de compra e venda. Os comerciantes usam isso para identificar um sinal de compra ou venda quando há divergência nos preços e o oscilador, além de confirmar as tendências. O oscilador alterna em um intervalo entre 0 e 100. Geralmente, se o oscilador estiver abaixo de 30, a segurança é dito sobreviver; Se for acima de 70, diz-se que é sobrecompra.
Por exemplo, um comerciante que assiste a Apple (AAPL) em 25 de fevereiro de 2018 vê que existe uma divergência entre o oscilador e o preço das ações. Ele ou ela vê que os preços estão em uma tendência de alta de 10:30 da manhã às 11:40 da manhã, mas o oscilador está se formando uma tendência de baixa com baixas baixas. O comerciante entra em uma ordem limite de curto se houver um avanço no nível de suporte, ou 130.65. O preço das ações continua mais baixo em uma tendência de baixa ao lado do oscilador, confirmando uma tendência. No entanto, o oscilador cai abaixo de 30, sinalizando condições de sobrevoo. O comerciante aguarda uma divergência para fechar sua posição curta e potencialmente entrar no estoque por muito tempo.
No dia seguinte, o comerciante vê uma divergência na AAPL e no indicador, com os preços mais baixos e o oscilador tendendo mais alto, sinalizando a pressão de compra e potencial inversão do impulso. Agora, o comerciante espera uma cruz VWAP no preço para fechar seu curto e entrar por muito tempo. Há uma cruz acima do VWAP, ou 127.50, e agora está fora de seu curto e entra em uma posição longa na AAPL. Os preços e o oscilador estão de acordo, ambos em uma tendência de alta, confirmando a pressão de compra.
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