Trocas de opções estruturadas

Negociações de opções estruturadas.

Estratégia de negociação Day Day Simples.

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Uma Introdução aos Produtos Estruturados.

Era uma vez, o mundo do investimento no varejo era um lugar silencioso e bastante agradável, onde um pequeno e distinto grupo de curadores e gestores de ativos criou portfólios prudentes para seus clientes bem colocados dentro de uma gama estreitamente definida de instrumentos de dívida e equidade de alta qualidade. A inovação financeira e o aumento da classe de investidores mudaram tudo isso.

Uma inovação que ganhou força como adição às carteiras de varejo e institucional é a classe de investimento amplamente conhecida como produtos estruturados. Os produtos estruturados oferecem aos investidores de varejo acesso fácil a derivados. Este artigo fornece uma introdução aos produtos estruturados com um foco particular em sua aplicabilidade em carteiras de varejo diversificadas.

Quais são os produtos estruturados?

Os produtos estruturados são projetados para facilitar objetivos altamente personalizados de retorno de risco. Isso é realizado tomando uma segurança tradicional, como uma obrigação convencional de grau de investimento, e substituindo os recursos habituais de pagamento (por exemplo, cupons periódicos e principal final) com recompensas não tradicionais derivadas não do próprio fluxo de caixa do emissor, mas do desempenho de um ou mais ativos subjacentes.

Os retornos desses resultados de desempenho são contingentes no sentido de que, se os ativos subjacentes retornarem "x", então o produto estruturado paga "y". Isso significa que os produtos estruturados relacionam-se estreitamente com os modelos tradicionais de preços das opções, embora também possam conter outros tipos de derivativos, tais como swaps, avanços e futuros, bem como recursos incorporados, como a participação alavancada ou os intermediários negativos.

Os produtos estruturados se tornaram populares na Europa e ganharam moeda nos EUA, onde são freqüentemente oferecidos como produtos registrados na SEC, o que significa que eles são acessíveis aos investidores de varejo da mesma forma que ações, títulos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos. A capacidade de oferecer exposições personalizadas a classes e subclasses de ativos difíceis de alcançar torna os produtos estruturados úteis como complemento desses outros componentes tradicionais das carteiras diversificadas.

[As opções são um componente chave de muitos produtos estruturados, e um conhecimento central de como eles funcionam e como eles são usados ​​no mercado é crucial para entender completamente os produtos da estrutura. Aprenda o básico das opções e como os investidores podem alavancá-las para se proteger contra riscos no curso de opções para iniciantes da Investopedia Academy]

Olhando sob o capô.

Considere o seguinte exemplo simples: um banco bem conhecido emite produtos estruturados sob a forma de notas, cada um com um valor nominal nominal de US $ 1.000. Cada nota é, na verdade, um pacote composto por dois componentes - uma obrigação de cupom zero e uma opção de compra em um instrumento de capital subjacente, como uma ação comum ou talvez um ETF imitando um índice de ações popular como o S & amp; P 500. A maturidade está em três anos. A Figura 1 representa o que acontece entre a emissão e a data de vencimento.

Embora o preço por trás disso seja complexo, o princípio é bastante simples. Na data de emissão, você paga o valor nominal de $ 1.000. Esta nota é totalmente protegida por principal, o que significa que você receberá seus $ 1.000 de volta no vencimento, não importa o que aconteça com o ativo subjacente. Isto é conseguido através do vínculo de cupom zero acumulado de seu desconto de emissão original para o valor nominal.

Para o componente de desempenho, o ativo subjacente, com preço como opção de compra européia, terá valor intrínseco no vencimento se seu valor nessa data for maior do que seu valor quando emitido. Você ganha esse retorno em uma base única. Caso contrário, a opção expira sem valor e você não obtém nada em excesso do retorno de $ 1.000 do principal.

Dimensionamento personalizado.

No exemplo acima, uma das principais características é a proteção principal. Em outro caso, um investidor pode estar disposto a trocar alguma ou toda essa proteção em favor de características de desempenho mais atraentes. Considere outro caso. Aqui, um investidor comercializa o recurso de proteção principal para uma combinação de recursos de desempenho.

Se o retorno sobre o ativo subjacente (R asset) for positivo - entre zero e 7,5% - o investidor ganhará o dobro do retorno (por exemplo, 15% se o ativo retornar 7,5%). Se o ativo R for superior a 7,5%, o retorno do investidor será limitado a 15%. Se o retorno do activo for negativo, o investidor participa de um para um na parte de baixo (isto é, sem alavancagem negativa). Não há proteção principal. A Figura 2 mostra o gráfico de recompensa da opção para este cenário.

Essa estratégia seria consistente com a visão de um investidor ligeiramente otimista - um que espera um desempenho positivo, mas geralmente fraco, e está procurando um retorno melhorado acima do que ele ou ela acha que o mercado irá produzir.

Além do arco-íris.

Uma das principais atrações de produtos estruturados para investidores de varejo é a capacidade de personalizar uma variedade de pressupostos em um único instrumento. Por exemplo, uma nota de arco-íris é aquela que oferece exposição a mais de um elemento subjacente. Um lookback é outro recurso popular. Em um instrumento de lookback, o valor do ativo subjacente baseia-se não em seu valor final no vencimento, mas em uma média de valores assumidos no prazo da nota, por exemplo, mensal ou trimestral. No mundo das opções, isso também é chamado de uma opção asiática para distingui-la da opção européia ou americana. Combinar esses tipos de recursos pode fornecer propriedades de diversificação atraentes.

Uma nota de arco-íris poderia derivar o valor de desempenho de três ativos relativamente baixos correlacionados; por exemplo, o índice Russell 3000 de ações dos EUA, o índice MSCI Pacific ex-Japan e o índice de futuros de commodities Dow-AIG. Anexar um recurso de lookback a isso pode diminuir ainda mais a volatilidade ao retornar "suavizar" ao longo do tempo.

E quanto à liquidez?

Um risco comum associado a produtos estruturados é uma relativa falta de liquidez devido à natureza altamente personalizada do investimento. Além disso, a extensão total dos retornos dos recursos de desempenho complexos muitas vezes não é realizada até a maturidade. Por isso, os produtos estruturados tendem a ser mais uma decisão de investimento de compra e retenção do que um meio de entrar e sair de uma posição com rapidez e eficiência.

Uma inovação significativa para melhorar a liquidez em certos tipos de produtos estruturados vem na forma de notas negociadas em bolsa (ETNs), produto originalmente introduzido pelo Barclays Bank em 12 de junho de 2006. Estes são estruturados para se assemelhar a ETFs, que são instrumentos fungíveis negociados Como ações comuns regulares em uma bolsa de valores. Os ETNs são diferentes dos ETFs, no entanto, como eles consistem em um instrumento de dívida com fluxos de caixa derivados do desempenho de um ativo subjacente - ou seja, um produto estruturado. Os ETNs podem fornecer acesso a exposições difíceis de alcançar, como os futuros de commodities e o mercado de ações indiano.

Outros Riscos e Considerações.

Além da liquidez, um risco associado a produtos estruturados é a qualidade de crédito do emissor. Embora os fluxos de caixa sejam derivados de outras fontes, os próprios produtos são legalmente considerados como os passivos da instituição financeira emissora. Eles normalmente não são, por exemplo, emitidos através de veículos externos de falência remota, da maneira que os títulos garantidos por ativos são. A grande maioria dos produtos estruturados são apenas de emissores de alto grau de investimento - principalmente grandes instituições financeiras globais, como Barclays, Deutsche Bank ou J. P. Morgan Chase. No entanto, durante uma crise financeira, alguns produtos estruturados têm o potencial de perder diretores para investidores, como os riscos envolvidos nas opções. Para isso, a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira dos EUA (FINRA) sugere que as empresas "considerem" se os compradores de alguns ou todos os produtos estruturados são obrigados a passar por um processo de aprovação semelhante, de modo que apenas as contas aprovadas para negociação de opções também seriam aprovadas para alguns ou todos os produtos estruturados.

Outra consideração é a transparência dos preços. Não há um padrão uniforme de preços, tornando mais difícil comparar a atratividade de preços de ofertas alternativas de produtos estruturados do que é, por exemplo, comparar os rácios de despesas líquidas de diferentes fundos de investimento ou comissões entre corretores. Muitos emissores de produtos estruturados trabalham os preços em seus modelos de opções para que não haja taxa explícita ou outra despesa para o investidor. Por outro lado, isso significa que o investidor não pode saber com certeza quais são os custos implícitos.

The Bottom Line.

A complexidade dos títulos derivativos há muito tempo os manteve fora da representação significativa em carteiras de investimento tradicionais (e muitas instituições) de investimento. Os produtos estruturados podem trazer muitos dos benefícios de derivativos para investidores que de outra forma não teriam acesso a eles. Como complemento aos veículos de investimento mais tradicionais, os produtos estruturados têm um papel útil a desempenhar na gestão de portfólio moderna.

Série de negociação avançada, Parte I: Configurações de opções estruturadas.

Para maximizar a oportunidade e minimizar o risco, o comerciante profissional depende de um arsenal personalizado de ferramentas simplificadas e de alta qualidade. No que diz respeito ao comércio de swing, muitos dos principais processos e métodos da Mercenary Trader baseiam-se no software e nas plataformas de execução dos TradeStation Prime Services.

Hoje, vamos dar uma olhada mais profunda em sua plataforma e mostrar como a usamos em nossos próprios processos. (divulgação: TradeStation Prime Services é um dos patrocinadores do Mercenary Trader)

Esta série faz parte do Mercenary Vault, um arquivo de materiais de alta qualidade disponíveis para assinantes Mercenary Dispatch. O Despacho é o nosso meio de comunicação direta (via e-mail) com membros da comunidade Mercenary - e é grátis! Inscreva-se aqui - e não perca as futuras exclusivas.

Na parte I desta série, daremos uma olhada nas Configurações de opções estruturadas. Fique atento aos próximos dois relatórios, incluindo Configurações de comércio de moeda e técnicas de cobertura de opções.

• As posições de opções estruturadas permitem que os comerciantes criem um comércio com um perfil de ganhos e perdas elaborado em torno de expectativas específicas do mercado.

• O risco pode ser gerenciado com certeza, dando aos comerciantes uma medida exata para o capital em risco.

• Em muitos casos, uma posição de opção estruturada pode ser criada como um "conjunto e esquecer" o comércio que pode ser deixado nos livros até a expiração.

"A plataforma TradeStation Prime Services DMA permite uma configuração e execução eficientes de negociações de opções estruturadas com uma interface lógica e limpa.

A ação do mercado neste ano tem sido invulgarmente agitada e imprevisível.

Uma batalha contínua entre os ventos adversos de risco macro e a pressão de compra orientada para a liquidez deixaram mercados vulneráveis ​​a declínios bruscos, ao mesmo tempo que a ação de preços subiu mais alto nos primeiros sete meses de 2018.

Este tipo de ambiente pode ser muito difícil tanto para os comerciantes de baixa e alta.

Os comerciantes que se posicionaram para proteger o capital ou mesmo lucros no caso de um amplo selloff foram desafiados por um mercado "grind higher" no início deste ano. Os comerciantes noitês ainda tiveram de gerir riscos macro quando ocupavam posições longas e a ação de preços em agosto deste ano demonstra a vulnerabilidade do mercado aos choques financeiros globais.

Como Mercenary Traders, pretendemos ser agnósticos quando se trata de se juntar permanentemente ao acampamento de alta ou baixa. Em vez de formar uma opinião rígida a longo prazo sobre a direção do mercado, nós aspiramos a desenvolver cenários de macro globais e, em seguida, usar a ação de preço para oferecer validação (ou invalidação) desses cenários.

Nossa principal abordagem comercial é negociar swing a partir de uma perspectiva macro global - mas, além de nossas posições de negociação de swing, existem circunstâncias especiais que nos oferecem oportunidades de configurar transações de longo prazo que podem demorar vários meses a evoluir.

Nestes casos, uma posição de opção estruturada pode nos dar a capacidade de elaborar um comércio que pode ser deixado nos livros por meses, sem se arriscar a ser parado antes do desenvolvimento ocorrer.

Antecipando um crash do mercado.

No começo deste verão, observamos com alarme que as questões da dívida na Europa não estavam sendo resolvidas, mas antes adiadas e essencialmente impressas. Enquanto isso, uma recuperação fraca nos EUA não justificava a moagem maior nos preços das ações - e as estatísticas de crescimento na China pareciam suspeitas, na melhor das hipóteses.

Com este pano de fundo, parecia muito viável que investidores de alta renda pudessem ser capturados fora de guarda, com forte potencial para que o mercado experimente uma grande deslocação.

Por causa da moagem constante maior, queríamos elaborar um comércio que pudéssemos entrar em uma quantidade fixa de risco, e queríamos ser capazes de deixar essa posição no local por meses - sem risco de ser retirado antes do mercado realmente negociado mais baixo .

No dia 4 de maio, construímos essa posição, conforme observado nos arquivos Mercenary Live Feed:

Depois de olhar para várias opções (sem trocadilhos), escolhemos usar SPY como veículo para esse comércio. As seguintes opções destinam-se a atuar como uma estrutura para uma posição de risco limitada "definir e esquecer".

Embora os preços (e potencialmente ataques) possam ser diferentes, aqui está a estrutura básica:

Compre 2 SPY Sept $ 120 coloca @ $ 2.10 (débito de $ 420) Venda 1 SPY Sept $ 132 call @ 7,38 (crédito de US $ 738) Compre 1 SPY Sept $ 140 call @ 3,04 (débito de US $ 304)

O acima pode ser reconhecido como uma posição de colocação definitiva (long put) financiada por uma propagação de chamada de urso. O prêmio coletado pelo spread de chamadas cobre o custo da posição de colocação. O risco na posição é representado pela perda máxima possível no spread de chamada de urso (se SPY terminar em setembro a 140 ou acima, ou seja, S & amp; P 1400).

Esta configuração foi executada em um crédito de US $ 0,37 (US $ 37 por unidade) e acabou sendo uma das nossas negociações mais rentáveis ​​até agora este ano. Hoje, vamos analisar a Plataforma de acesso direto ao mercado (DMA) do TradeStation Prime Services e ilustrar exatamente como configurar esse comércio usando sua plataforma.

Clique no link para experimentar uma versão gratuita de 14 dias do Mercenary Live Feed.

O primeiro passo para configurar este tipo de posição é abrir uma cadeia de opções e revisar os preços dos contratos com diferentes preços e datas de exercício.

Na imagem abaixo, estamos olhando as opções mensais de setembro de SPY e podemos ver preços de chamadas e colocados em vários preços de exercício.

Com a plataforma TradeStation Prime Services DMA, esta janela é altamente personalizável com indicadores como delta, gama, theta, interesse aberto, valor teórico e muito mais. Para nossos propósitos com este comércio, estamos muito mais interessados ​​no preço de oferta / oferta para configurar o comércio, então os indicadores adicionais foram desligados.

Cadeia de opção SPY (clique para ampliar a imagem)

Conforme mencionado acima, quando olhamos para esta cadeia em maio, decidimos comprar as posições de setembro 120 (uma relação dupla) e financiar essa compra vendendo as chamadas de setembro 132. Limitamos nosso risco com essas chamadas comprando as chamadas de setembro de 140. Então, se o mercado continuasse a aumentar, o passivo das chamadas de setembro de 132 seria coberto pelo benefício das chamadas de setembro de 140.

Obviamente, esse tipo de comércio exige três execuções diferentes (as 120 colocações, as 132 chamadas e 140 chamadas). Se um comerciante entrar em todos os três pedidos separadamente, há um risco de execução significativo - o que significa que os preços podem se mover ao executar as pernas individuais e a posição pode ser inserida com um custo de execução líquido significativamente diferente da nossa expectativa.

Para resolver este problema, a plataforma TradeStation Prime Services DMA oferece uma funcionalidade de "spread trade", onde os três negócios podem ser executados simultaneamente a um preço limite para toda a transação em lotes.

A melhor maneira de inserir um comércio de opções de propagação é começar com o símbolo da opção SPY na barra de pedidos - e depois use o botão de propagação para alcançar a escolha "borboleta", como se vê na imagem abaixo (clique na imagem para expandir em uma nova janela).

Opção Spread Função (clique para ampliar)

Isso traz a janela do pedido onde podemos escolher os contratos reais que estamos negociando. Neste caso, note que estamos comprando duas vezes o número de setenta e setenta, que vende as chamadas de setembro de 132 e compra as chamadas de setembro de 140.

Para esta execução, estamos usando um preço limite de (positivo) $ 0,37 - que é de US $ 37 por cada contrato base.

Na parte inferior da imagem, você pode ver os pontos de preço "naturais" e "médios". Isso representa o mercado atual para o comércio (e já que agora estamos olhando a configuração de comércio em tempo real após o declínio de agosto mudou os preços - o mercado para esta posição de colocação é realmente muito maior)

SPY Spread Execution (clique para ampliar)

O uso de uma ordem de limite da janela de propagação garante que todas as três partes deste comércio serão executadas simultaneamente e o crédito líquido (ou débito) estará em linha com sua ordem de limite para todo o lote de contratos.

Uma vez que essa posição foi executada, nosso risco foi limitado a US $ 800 por unidade base (a diferença entre a greve 132 e a 140), menos os $ 37 que recebemos do crédito de execução. Independentemente de quão alto o mercado tenha negociado, esta posição não poderia perder mais de US $ 800 por unidade base, o que nos permitiu manter o comércio no local, mesmo quando o mercado continuava a rolar mais alto.

Em agosto, quando o mercado diminuiu rapidamente, conseguimos retirar o cargo por etapas, para capturar o lucro inicialmente - reduzir nosso risco - e continuar a manter algumas das posições até que o mercado se tornasse significativamente sobrevendido.

Em 8/3, compramos para fechar as chamadas no final de setembro de US $ 0,85. Em 8/4, vendemos a metade de nossas posições de setembro de US $ 4,10. No final de 8/8, vendemos um quarto de nossas posições de setembro em US $ 6,30 no final de 8/8. vendeu o quarto final do 120 de setembro em US $ 8,95.

Embora os negócios de propagação nem sempre funcionem perfeitamente, o comércio é um ótimo exemplo de como uma posição de opção estruturada pode ser usada para trocar um ambiente de mercado binomial com risco claramente definido e potencial para lucros significativos.

As negociações de opções estruturadas podem ser úteis em várias situações diferentes, onde um resultado binário (um dos dois resultados) é provável. Muitos comerciantes usam configurações de opções estruturadas para negociar grandes eventos, como um anúncio alimentado, um relatório de ganhos ou mesmo um cenário em que um competidor em uma indústria provavelmente se expandirá rapidamente ou não superará a concorrência.

Do nosso ponto de vista, o principal benefício de um comércio de opções estruturadas é a capacidade de cobrir o risco de forma confortável, deixando uma posição por um longo período de tempo. Então, se você é um comerciante de curto prazo ou de longo prazo, e se você tem uma perspectiva de alta ou baixa em um cenário particular, uma posição de opção estruturada pode ajudá-lo a gerar lucro com sua perspectiva e gerenciar riscos em um ambiente incerto .

Para o seu sucesso comercial!

Nota: O TradeStation Prime Services é um dos patrocinadores do Mercenary Trader. Jack e eu somos muito seletivos em quem aceitamos como patrocinador do Mercenary Trader. Nossos critérios são os seguintes: se a empresa oferecer um produto ou serviço em que acreditamos, que realmente usamos e que poderíamos recomendar; então (e só então) estará disposto a considerá-los como patrocinador.

Como um cliente da TradeStation Prime Services (usei sua plataforma há anos), consigo endossar a empresa, a plataforma DMA e os serviços comerciais institucionais que eles oferecem.

Para entrar em contato com Prime Services da Tradestation ou para perguntar sobre uma demonstração em sua plataforma, você pode aprender mais em seu site ou entrar em contato com o escritório de Nova York:

Opções do Condor.

A estratégia de opção condor é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e não direcionada estruturada para ganhar lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo pouca volatilidade.

Compre 1 ITM Call (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando as opções de compra que expiram no mesmo mês, o comerciante pode implementar uma opção de condor longa, espalhando uma chamada de dinheiro em baixa, comprando uma chamada de dinheiro muito mais fraca, escrevendo um ataque mais alto fora do prazo, a chamada de dinheiro e a compra de outra chamada de premiação extra-financeira. Um total de 4 pernas estão envolvidas na estratégia de opções do condor e um débito líquido é necessário para estabelecer a posição.

Lucro limitado.

O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Menor Fracasso Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Longo Chamada - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida das 2 Chamadas Curtas.

Risco Limitado.

A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Intervalo Superior = Preço de greve da maior chamada de greve Longo - Prêmio líquido recebido Ponto de equilíbrio inferior = Preço de greve da chamada longa mais baixa + Prêmio líquido recebido.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 por US $ 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 por US $ 700, escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 200 e comprando outra chamada JUL 55 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de US $ 300, o que também é a perda máxima possível.

Para ver ainda por que $ 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.

Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de US $ 300 é a perda máxima.

Com US $ 55, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 no valor de US $ 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de US $ 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de US $ 500). Assim, o longo tradutor de condores ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial de $ 300 tomado ao entrar no comércio.

Se em vez disso, no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada de JUL 35 no valor de US $ 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 avaliada em US $ 500 e o débito inicial de US $ 300, seu lucro líquido chega a US $ 200.

O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento for em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As seguintes estratégias são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Short Condor.

A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condores curtos são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta.

The Iron Condor.

Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, que é conhecido como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão.

Wingspreads.

A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.

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Operações de opções estruturadas.

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Publicado por parkdragrethe1982 5 de setembro de 2017.

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